Opções de comércio de energia

A tomada de decisões quantitativas sobre a teoria dos jogos de negociação na negociação das operações SIGs se estende por mercados na América do Norte, Europa e Ásia, onde comercializamos essencialmente todos os produtos financeiros e classes de ativos listados. A experiência da SIG na negociação, combinada com pesquisa quantitativa, tecnologia inovadora e pesquisa fundamental, nos posiciona como líderes no mercado global. Derivativos O SIG é reconhecido globalmente como um participante líder no mercado de derivativos, com experiência comprovada em preços de opções, dinâmicas de negociação, estrutura de mercado e gerenciamento de riscos. Nós comprometemos o capital e fornecemos liquidez em quase todos os mercados de opções cotadas em bolsa, incluindo mercados de commodities, energia, patrimônio, bolsa negociada (ETF), índice e futuros. Nossos comerciantes, quentes e desenvolvedores trabalham como equipes para desenvolver estratégias de negociação algorítmicas que nos proporcionam uma vantagem competitiva. Commodities O SIG é um participante ativo nos mercados de opções e futuros em todas as principais commodities, incluindo metais, petróleo e produtos relacionados, gás natural e produtos agrícolas. Energia Nossa equipe de energia participa ativamente de uma ampla gama de produtos, com foco primário em eletricidade, gás natural, clima e opções de energia. Uma sólida compreensão fundamental da previsão do tempo e das características da oferta e da demanda nos proporcionam uma vantagem competitiva no mercado. Equities SIG é um participante ativo em mercados de ações e ETF em todo o mundo. Trocamos ações individuais através do uso de nossas estratégias de negociação algorítmicas proprietárias e fornecemos ampla cobertura de todos os principais ETFs. Obrigações A SIG mantém uma carteira diversificada de produtos de renda fixa ativamente negociados, incluindo obrigações corporativas e conversíveis, swaps de inadimplência de crédito e ETFs de renda fixa. Esses negócios são combinados com outras coberturas de taxas de juros para manter uma carteira de baixo risco que capta ineficiências do mercado. Câmbio Como participante do mercado nos mercados de câmbio, a SIG negocia ativamente opções no local, futuros e ETFs. Descrição do produto No ambiente político e econômico em mudança de hoje, é cada vez mais importante que as empresas aprendam a usar corretamente os diversos instrumentos de negociação para proteger Contra a volatilidade dos preços. Uma vez que o primeiro contrato de futuros de energia bem sucedido foi introduzido há quase um quarto de século, a negociação de futuros e opções de energia tem desempenhado um papel importante na proteção contra flutuações no preço dos produtos petrolíferos, petróleo bruto, gás natural, propano, eletricidade e, mais recentemente , carvão. Nesta segunda edição do seu anúncio mais vendido, os autores Errera e Brown explicam o funcionamento dos mercados de futuros e opções das trocas e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia geral para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde mecânica de mercado, hedge, spread trading e negociação técnica até a história e o crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 contratos de futuros de energia. BÔNUS: é incluído um resumo das regras dos futuros de energia mais ativos e contratos de opções. Este é um excelente livro para quem quer aprender mais sobre futuros e opções, especialmente com exemplos específicos de comércio de energia. É bastante fácil de ler e muito compreensível para quem não está treinado no jargão financeiro. Mercados de contratos de futuros e opções Mercado de mercado Mecânica do mercado Comportamento dos preços futuros de commodities Especulação e spread trading Cobertura Introdução a opções sobre futuros Estratégias de opções de energia Fatos técnicos História e crescimento Implicações econômicas de futuros e opções de energia Anexos Glossário Índice 247 PáginasHardcover2002 ISBN10 0-87814-836-1Option Negociação: Pattern Energy Group Inc (NASDAQ: PEGI) Long Put Spreads and Understanding Earnings Pattern Energy Group Inc (NASDAQ: PEGI). Long Put Spreads and Understanding Earnings Data de publicação: 2017-01-21 PREFÁCIO À medida que olhamos para o Pattern Energy Group Inc, observamos que um longo spread é uma das implementações mais comuns de uma estratégia de opções durante um mercado em alta, mas a análise foi concluída Ao empregar a propagação longa, muitas vezes não tem o rigor necessário, especialmente os ganhos circundantes. Existe uma maneira inteligente de reduzir o risco. Com relativa facilidade, podemos nos tornar especialistas - para ver os riscos que queremos tomar e ver aqueles que queremos evitar, o que, em última instância, nos permite otimizar nossos resultados. Este é um daqueles casos. HISTÓRIA Há muito menos sorte envolvidas na negociação de opções bem-sucedidas do que muitas pessoas entenderam. Podemos obter informações específicas sobre longos spreads no PEGI neste dossiê. Vamos olhar para um teste de dois anos de uma estratégia de propagação longa e usar as seguintes regras fáceis: Teste as opções mensais, o que significa rolar a colocação a cada 30 dias. Evite manter uma posição durante os ganhos. Estude um fora do dinheiro colocado - especificamente o delta 10 delta 10 espalhou. Teste a colocação espalhada olhando para trás em dois anos de história. Mais do que todos os números, simplesmente queremos caminhar por um caminho que demonstre que é realmente bastante fácil otimizar nossos negócios com as ferramentas certas. Na imagem abaixo, basta tocar nas regras que queremos testar. Em seguida, olhamos os retornos. RETORNOS Se fizéssemos este 30 delta 10 delta longo colocado no Pattern Energy Group Inc (NASDAQ: PEGI) nos últimos dois anos, mas sempre ganhos ignorados, obtemos esses resultados: long 30 Delta 10 Put Spread Primeiro, observamos que o longo tempo A estratégia de propagação realmente produziu um retorno maior do que o estoque 53,3 versus -19,0 ​​ou uma out performance de 72,3. Comprar uma propagação a cada 30 dias no PEGI foi um vencedor bastante substancial nos últimos dois anos, retornando nbsp53.3. Mas há uma surpresa que temos quando examinamos longos spreads que foram realizados durante os ganhos. Volte para essa peça, agora. OPERAÇÃO ADICIONAL COM PATTERN ENERGY GROUP INC Esse movimento inicial - examinar longamente colocar spreads, evitando ganhos é inteligente. Ele definitivamente nos leva a um estudo à frente da maioria dos comerciantes de opções ocasionais. Mas podemos mover nosso conhecimento ainda mais. O próximo passo irá implementar as mesmas regras de back-test e deltas, mas desta vez, nós apenas testaremos resultados durante os ganhos. Para ser perfeitamente claro, testaremos o spread de longo prazo que é aberto dois dias antes dos ganhos, permite que o lucro ocorra e, em seguida, fecha a posição da opção dois dias após o lucro. Aqui estão os resultados para os mesmos 30 delta 10 delta long set spread: long 30 Delta 10 Put Spread Freqüência comercial: 30 dias Comprimento do teste traseiro: dois anos Apenas ganhos comerciais Long Put Spread Return: Comprar um spread em Pattern Energy Group Inc durante o rendimento provou ser um grande vencedor, mais importante, retornou mais do que o mesmo spread longo que evitou os ganhos. Embora este uso inteligente dos ganhos tenha superado o longo spread que evitou ganhos, a questão do risco ainda está em jogo. Ter uma posição de opção durante os ganhos é uma das implementações mais arriscadas possíveis. O ponto não é que os ganhos foram tão fortes - há uma imagem maior aqui. Volte para essa peça, agora. CLARIDADE Para maior clareza, classificamos os retornos de estoque, a estratégia de longo prazo (PS) com ganhos e a que evita ganhos abaixo. Padrão Energy Group Inc Stock e Long Puts Spreads TRADING TRUTHS O conceito aqui é direto, amigos: garantir o conhecimento antes de entrar em uma posição de opção constrói uma mentalidade sobre o que trocar, quando trocá-lo e mesmo se o comércio valer a pena . Agora, podemos ver essa prática adotada mais além do Pattern Energy Group Inc e colocar spreads. Leia as isenções legais abaixo. Legal As informações contidas neste site são fornecidas para fins de informação geral, como uma conveniência para os leitores. Os materiais não são um substituto para obter aconselhamento profissional de uma pessoa, firma ou empresa qualificada. Consulte o consultor profissional apropriado para obter informações mais completas e atuais. 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